针对CNC 雕刻机控制系统因时变时延影响轮廓跟踪精度的问题, 设计了基于自抗扰控制的单轴轨迹跟踪控制器和基于非线性PID (NLPID) 的轮廓误差补偿控制器.首先,针对单轴轨迹跟踪控制, 将时变时延引起的不确定性处理成系统总干扰的一部分, 设计扩张状态观测器 (ESO),对系统内外总干扰和系统状态进行实时估计, 并设计误差补偿控制律,实现系统干扰的估计和补偿, 得到良好的单轴轨迹跟踪控制性能.然后,根据轮廓误差估计值,设计基于 NLPID 的轮廓误差补偿控制器,对系统轮廓误差实时补偿, 实现了良好的轮廓跟踪控制性能. 最后, 通过实验验证了所提方法的有效性.
针对云资源在制造及优选过程中存在指标模糊性及二维控制图无法同时控制多个指标的问题, 构造一种三维的区间犹豫模糊控制图对云制造过程的稳定性进行控制.由于区间犹豫模糊统计量不满足正态分布, 传统控制图的控制限不再适用, 所以提出 一种基于灰色关联的区间数排序法, 并在犹豫模糊集上下限的基础上设计一种新的区间犹豫模糊图的控制限确定方法.此外, 借助于直接模糊控制图判异方法的思想, 发展一种新的区间犹豫模糊控制图的判异准则.最后对三台云制造设备进行了实例分析, 结果表明所提出的方法科学有效.
提出一种基于分享学习和柯西变异的多目标人工蜂群算法. 该算法在基 本人工蜂群算法中引入精英策略, 即蜜蜂在更新食物源过程中, 在随机选择邻居的同时, 将全局最好个体以及外部档案中所有个体的平均位置作为分享学习的对象. 在每次迭代结束后, 对外 部档案中排名位于前5\%的个体进行柯西扰动, 以增加解的多样性, 并使得算法在求解复杂多目标优化问题时有能力跳出局部最优. 在一些测试函数上的实验结果表明提出的新算法在求解多目标优化问题时, 与某些经典算法相比具有一定的优越性.
研究不同机构学科布局或主题领域分布的差异, 并基于学科布局对科研机构进行聚类分析, 有助于掌握科研机构的发展规律, 对提高机构管理的效率和效益方面有着重要意义. 文章采用科学基金项目数据来衡量科研机构学科布局情况, 并针对基于项目数据学科布局聚类过程中数据存在的高维、稀 疏特征, 传统的聚类方法难以直接处理的问题, 构建了``$t$-SNE+ 层次聚类''集成聚类方法. 通过对中国科学院的国家自然科学基金项目数据进行研究, 得到了中国科学院下属的 117 个研究机构的基于学科布局的聚类结果, 并以 10 类为例, 阐述了不同类别的机构学科布局特征. 实证结果表明, 文章使用的``$t$-SNE+ 层次聚类''方法得到的聚类结果, 相比于传统方法得到的结果具有更好的效果, 可以为学科布局调整提供支撑.
为了抵御存款挤兑以避免金融市场动荡, 中央银行与各商业银行之间隐含着信用担保关系. 央行有效监管, 显然需要有效甄别各商业银行存款资产结构和波动特征. 文章提出了一种基于实物期权定价的商业银行存款信用担保费率模型, 通过公式推导和等价变换, 获得一个 基于违约风险测算以获得回购期权定价的解析表达式. 根据该费率模型, 基于工、农、建、交、中、招等国内6家主要国有商业银行的公开数据进行实证分析. 试验 结果表明, 根据银行存款资产特征, 央行应该采取差别化担保费率政策, 提取比例 与商业银行的资产规模无关, 而应与该行存款波动率呈正比例关系.
针对属性值为三角直觉模糊数且属性间存在关联的多属性决策问题, 定义了三角直觉模糊数的度以及相对核, 根据Choquet积分的性质和模糊测度定义了三角直觉模糊Choquet积分几何平均算子, 分析和证明其相关性质. 针对方案的评价信息为三角直觉模糊数的关联多属性决策问题, 利用三角直觉模糊Choquet积分几何平均算子集成得到方案的综合属性值, 接着提出了三角直觉模糊数下基于属性关联的多属性决策方法, 以一个实例分析证明了所提出方案的可行性和合理性.
引入收益风险比-sharpe-omega\ 比率, 结合累积前景理论, 将累积前景理论中带有心理偏差的主观预期收益作为临界收 益点, 构建出带有主观行为因素的感知收益风险比, 用来衡量存在心理偏差的投资者面对 某项投资产品时的预期投资成效, 并将其运用在结构性产品投资中, 通过数值分析表明: 面对同一投资产品时, 对价值敏感 程度越弱, 概率扭曲程度越接近于阈值的投资者, 其感知收益风险比越大, 投资该产品的预 期投资成效越好, 即该产品更适合该类型的投资者进行投资. 同时还将文章所构建的感知收益风险比与现有的收益风险比的衡量指标进行了对比分析, 发现不同心理偏差的投资者采用这两种指标作为投资决策依据时的表现具有较大差别.
作为一种市场中性的交易策略, 配对交易早已被应用于各类投资实践中, 但是由于股票市场的波动性和不确定性, 配对交易依然可能存在较大的损失风险, 不过目前对带止损条件的最优阈值问题研究依然较少. 文章假定股票价格服从几何布朗运动, 在买卖两条阈值曲线的基础上, 加入止损曲线, 引入新的开仓区域. 通过最大化回报函数, 将最优阈值问题转化为随机控制问题, 求解相应的HJB方程, 得到最优阈值. 随后, 文章选取A股北京银行和华夏银行两支股票对最优阈值进行验证, 计算得到的年化收益率为14.55\%, 最大回撤相对止损前降低1.99\%, 验证了加入止损后最优阈值的有效性.
研究需求不确定的多销售商企业联合订购同种产品的库存管理问题. 首先, 构建允许缺货的需求用三角模糊数表示的联合订货EOQ模型, 解得各销售商的三角模糊数订货量及各联盟的订货周期和三角模糊数平均成本. 其次, 根据定义的类联盟单调性条件, 提出计算三角模糊数合作博弈的三角模糊数比例剩余分配值的一种方法, 利用该方法得出三角模糊数比例剩余分配值的下界值、平均值和上界值可分别直接由相关联盟值三角模糊数的下界值、平均值和上界值计算得到, 证明了三角模糊数比例剩余分配 值满足的一些重要性质. 最后, 将三角模糊数比例剩余分配值用于分摊联合订货 成本, 用一个数值算例说明所提出的模型和成本分摊方法的有效性及实用性. 研究工作可为解决复杂库存管理问题提供新途径与新方法.
针对突发事件发生后的伤员救治时效性强、资源紧缺等问题, 研究灾后多种医疗应急资源的分配优化决策问题. 首先用修正后的伽玛分布模拟伤员的 到达情况, 并用定积分算出各决策阶段的到达伤员数. 其次, 根据伤员伤情将伤员分流救治, 并设计出符合隐式半马尔可夫规律的治疗效果的伤情转移矩阵, 根据似 然函数设计离散迭代法计算出恶化因子. 最后, 综合考虑伤情好转收益、无治疗效果 与等待的惩罚, 用动态规划算法安排伤员救治, 并用两个数值算例对模型进行对比分析.
