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2011年, 第31卷, 第4期　刊出日期：2011-04-25
  

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    论文
  • 一个最优控制问题解的存在性
    闻君洁
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 373-388. https://doi.org/10.12341/jssms10371
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    利用松弛化方法, 讨论了一个特定的最优控制存在性问题.在系统初始状态固定的前提下,
    分别给出了在系统终端状态固定或自由的两种情形下,最优控制存在的判别条件. 所涉及的控制问题中,状态方程及性能指标都较为简单,但控制区域及性能指标不具对称性且性能指标中状态变量和控制变量不分离.这与一般文献中基于对称性给出的最优控制不存在的证明以及状态变量和控制变量分离时的存在性结果有非常大的区别.
  • 一类奇异跳跃系统的鲁棒稳定性研究
    李亚峰;康宇;赵平;王俊
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 389-401. https://doi.org/10.12341/jssms10372
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    研究了一类奇异跳跃系统的鲁棒稳定和镇定问题. %并且这类系统存在时滞和不确定性.
    在所研究的系统中, 假设系数和转移率的不确定项范数有界. 通过构造Lyapunov-Krasovskii函数, 得到的充分条件可以保证系统在一定程度不确定性的影响下, 是正则, 无脉冲和均值意义下随机稳定的. 最后, 算例说明了所给方法的有效性.
  • 5维q元线性码重量谱的分类与确定
    王丽君;陈文德
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 402-413. https://doi.org/10.12341/jssms10373
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    把5维$q$元线性码的重量谱分成了6类,并用有限射影几何方法确定了几乎所有的$\textrm{II}$类线性码的重量谱.
  • 多周期多目标条件风险值模型
    蒋敏;孟志青
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 414-428. https://doi.org/10.12341/jssms10374
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    在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题, 它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用. 作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法. 先定义了一种带时间段的多周期多目标损失函数下的$\alpha$-VaR和$\alpha$-CVaR值, 给出了一类多周期多目标CVaR最优化模型. 然后, 证明了多目标意义下的对应模型
    的等价定理, 给出了多周期多目标 CVaR模型的近似求解等价模型. 最后, 建立了一种生产企业在供过于求和供不应求两种情形下产生的多周期双目标 CVaR模型, 针对一个电力生产企业进行的数值实验, 表明了模型可以得到在最小供给的用电损失分布下的各周期下的相匹配供电策略, 可以帮助供电部门各个时期供电不平衡状况下的风险控制.
  • 一类多目标分式规划的二阶对称对偶问题
    高英;杨新民
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 429-439. https://doi.org/10.12341/jssms10375
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    研究一类多目标分式规划的二阶对称对偶问题. 在二阶 $F$-凸性假设下给出了对偶问题的弱对偶、强对偶和逆对偶定理.并在对称和反对称假设下研究了该问题的自身对偶性.
  • LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用
    袁军;杨成
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 440-447. https://doi.org/10.12341/jssms10376
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    考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在
    均值-方差(M-V)优化准则下的最优投资策略$(u^{*}(t))$, 并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.
  • 对数稳定分布加速寿命试验的贝叶斯分析
    李海芬;汤银才
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 448-457. https://doi.org/10.12341/jssms10377
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    对数稳定分布与对数正态分布相比具有厚尾等良好的特性, 由于没有显式的密度函数,
    其参数估计有一定的困难. 运用Gibbs抽样方法给出了对数稳定分布的Bayes参数估计,
    与对数正态分布参数估计进行了比较, 并应用到恒加寿命试验数据的分析中. 模拟研究
    说明了该方法的有效性, 对数稳定分布作为新的寿命分布是合适的.
  • 随机删失下伽玛分布族参数的经验Bayes双边检验
    李乃医
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 458-465. https://doi.org/10.12341/jssms10378
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    利用经验贝叶斯方法研究了伽玛分布参数的双边检验问题, 构造了一个在 历史样本被随机右删失的条件下参数的经验Bayes检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的
    渐近最优性, 并获得了它的收敛速度可任意接近$O(n^{-\frac{1}{2}})$.
  • 对偶单调张成方案的有效构造
    高莹
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 466-474. https://doi.org/10.12341/jssms10380
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    由线性码和线性秘密分享体制的对应关系, 利用线性码的对偶码, 分别从单秘密分享和多秘密分享
    两个方面给出对偶单调张成方案的有效构造. 作为一个应用, 可以得到线性多秘密分享的乘性构造.
  • $(s^r)\times s^n$部分因子设计的估计能力
    雷轶菊;覃红
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 475-481. https://doi.org/10.12341/jssms10381
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    讨论了$(s^r)\times s^n$部分因子设计的估计能力问题, 其中$r(\geq2)$是一个整数, $s$是一个素数或素数幂. 给出了$(s^r)\timess^n$部分因子设计具有最大估计能力的一个充分条件,
    并证明了类型为0的最小混杂设计在估计能力准则下也是较好的设计.
  • 关于Henig真有效性
    仇秋生
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 482-488. https://doi.org/10.12341/jssms10382
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    在局部凸空间中, 获得了Henig真有效点的一些等价条件, 讨论了Henig真有效点与Benson真有效点之间的关系.
  • 一类中立型泛函微分方程周期解的存在性与唯一性
    陈志彬;黄立宏
    系统科学与数学. 2011, 31(4): 489-500. https://doi.org/10.12341/jssms10379
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    利用Schauder不动点理论, 引入线性变换, 用逆变换的思想, 定性与定量地研究一类中立型泛函微分方程周期解的问题, 获得了这一类泛函微分方程周期解存在性与唯一性的充分条件. 我们的研究方法异于相关文献中常用的方法.
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