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2008年, 第28卷, 第11期　刊出日期：2008-11-25
  

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    论文
  • 前言
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1309-1309. https://doi.org/10.12341/jssms10079
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  • 带区间数据的最小风险斯坦纳树问题
    陈旭瑾;胡捷;胡晓东
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1310-1322. https://doi.org/10.12341/jssms10146
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    考虑了在带区间数据的不确定网络中, 最小风险和模型以及最小最大风险模型下的斯坦纳树问题.
    它们推广了相应模型下的最短路问题和最小支撑树问题, 在网络设计中具有更加广泛的应用.
    我们分别给出了这两个模型下斯坦纳树问题的近似算法, 并对算法性能做了理论分析和证明.
    结果显示我们的算法具有优良的常数逼近的性质, 能在多项式时间内算出令人满意的解.
  • 覆盖对策的核心稳定性条件
    方奇志
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1323-1330. https://doi.org/10.12341/jssms10147
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    覆盖对策是建立在最优集合覆盖问题基础上的合作对策模型.
    研究覆盖对策的核心稳定性. 基于线性规划对偶理论,
    给出了一定条件下覆盖对策核心的刻划及其具有稳定核心的充要条件,
    并将结果应用到若干具体的对策模型中.
  • 无线网络中全调度问题的一种随机分布式算法
    肖岚;闫桂英;任伟;李旭
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1331-1336. https://doi.org/10.12341/jssms10144
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    无线网络中的全调度,要确保网络中每个节点所可能的链路信息和广播信息都能无冲突地进行传输.
    通过简单的构造方法,证明了多项式时间内,
    能找到一个长度为$O(\bigtriangleup_{\rm out}^2\bigtriangleup_{\rm in})$的全调度;
    并且给出了全调度问题的一种随机分布式算法,证明了这种随机分布式算法,
    对任意的常数$h$,~$0
  • 系统服务中心的多技能服务人员调度问题研究
    王谦 陈芳莲
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1337-1345. https://doi.org/10.12341/jssms10145
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    研究具有多系统的服务中心的多技能服务人员的调度问题.通过解决雇用哪些类型的服务人员,各类人员雇用多少,
    人员如何在各系统中转移以及在什么时候休息等问题,使得服务中心在满足一定的服务水平下的雇用和转移成本最小.
    并且建立了该复杂系统的整数规划模型,对于大规模问题提出了基于列生成法的启发式算法,
    列举了一个算例来简单说明此方法的基本步骤.
  • 马氏需求和随机供应下的订货和定价问题
    言小明 刘克
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1346-1353. https://doi.org/10.12341/jssms10142
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    考虑到零售商的固定订货费用以及在
    供应商供货不确定因素的影响下,研究了零售商的联合定价和订货问题.在一定的
    条件下,以极大化销售周期中的利润为准则,证明了
    零售商联合订货和定价最优策略的存在性,并且得到了最优策略具有$(s,S,p)$的结构.分析了
    供货的不确定性对最优策略的影响,特别是零售商所获得的最大利润与得到供货的概率成正比的关系,即每
    阶段得到货的概率越大,零售商获得的利润越多.
  • 最优多期比例再保险策略的必要条件
    李仲飞 从建发
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1354-1362. https://doi.org/10.12341/jssms10140
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    研究最小化保险公司破产概率的最优多期比例再保险策略,
    给出了保险公司最小破产概率的一个递归表达式,证明了可用动态规划方法求解此类问题.在此基础上,
    我们推导出最优多期比例再保险策略的几个必要条件.
  • 全球成品油交易信息溢出研究 ---基于CCF检验和协整理论
    陆凤彬 洪永淼 汪寿阳
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1363-1382. https://doi.org/10.12341/jssms10141
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    使用基于协相关函数(CCF)的Hong统计量及其推广形式研究了全球成品油交易间的6种信息溢出效应,
    并对全球成品油市场主导品种与WTI间的信息溢出及协整关系进行了分析.成品油研究对象涵盖了新加坡、ARA和纽约3个全球成品油市场
    的汽油、燃料油和柴油,以及纽约市场的取暖油期现货.实证研究表明:柴油在新加坡和ARA市场内各品种间的
    信息溢出中占优势,而纽约市场则无特别显著的信息溢出占优产品.三个市场间的信息溢出研究表明:
    纽约成品油市场占主导地位,ARA次之.WTI原油与纽约4种成品油间关系的研究显示序列之间存在协整关系和非常迅速的信息传播.
  • 基于时间序列法的国税月度收入预测模型研究
    张梦瑶 崔晋川
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1383-1390. https://doi.org/10.12341/jssms10143
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    研究了基于时间序列方法的国税月度收入预测. 通过采用Box-Jenkins的ARIMA模型, 结合国税月度收入数据,
    分析并提出了一套针对月度税收收入的预测研究框架, 包括对税收预测模型的拟合、检验、预测、评价、动态修正等主要环节的处理方法.
    在该研究框架的指导下, 以增值税、海关代征税和营业税为例, 对2006年各月的税收收入进行了模拟预测,
    月度税收收入预测的平均相对误差分别控制在5.47\%, 8.63\%和2.37\%. 最后给出了在实际应用中动态修正税收预测模型的建议,
    并简要讨论了时间序列方法在税收预测中面临的问题.
  • 基于国际估值准则的A股定价实证分析
    李自然 成思危
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1391-1397. https://doi.org/10.12341/jssms10138
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    尽管金融学理论认为股票的价值是未来无限期预期现金流的一个贴现,但针对国际股市的实证结果显示,
    股票实际价格很大程度上取决于市场对其未来一两年内的盈利预期等中期基本面因素.
    近3年里,A股创造的世界罕见的大起大落,引起了社会各界对A股定价是否合理的广泛争论.
    为此,我们设计了一个相对估值模型,根据国际股市的定价规则来给A股定价.
    实证结果显示,A股已经从2007年的估值泡沫回落到2008年的合理估值水平.
    还可以经过进一步地扩展模型讨论单个股票的定价问题.
    最后,讨论了实证结果的引申含义和一些政策建议.
  • 基于状态转移模型的条件期望与方差---从2状态到$N$状态的推广
    张嘉为 郑桂环 张珣
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1398-1406. https://doi.org/10.12341/jssms10139
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    基于状态转移模型计算的条件期望与方差,可以应用到金融领域,计算和度量市场在不
    同状态下的收益与风险.Nielson基于2状态转移模型,计算了2状态下股市
    的收益率的条件期望与方差.然而,实际研究中,常需要用到3状态、甚至多状态的状态
    转移模型.因此,基于Nielson的研究,从2状态推广到了$N$状态.基于$N$状态转
    移模型计算了条件期望、条件方差及无条件期望、无条件方差,该结果更具普遍性且形式
    更为简洁.最后,采用计算期望与方差的方法,分析中国股市收益率与波动率.实证结
    果表明,中国股市除存在牛市、熊市外,还存在政策市,且其具有
    `` 低风险,高收益"的特点.
    利用$N$状态转移模型计算的期望与方差可以更合理地度量金融市场在不同情况下的收益与风险
    .
  • 智能动画创作系统PNAI的研究进展
    曹存根 李良君 李志豪 江澜 岳小莉 冯柏岚 王海涛
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1407-1431. https://doi.org/10.12341/jssms10136
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    计算机动画制作是一件十分耗费时间的工作,提高计算机动画的效率是一项重要的研究课题.近几年我们研制的计算机动画生成系统中的
    3个底层子系统以及其中涉及的方法,为计算机动画生成提供了有效的支持.在场景设计方面,我们提出了基于场景实例和场景设计知识的场景设计方法;
    在自动摄影中,我们提出了一种基于摄影脚本的摄影方法;在脸部动画方面,我们采用了RBF方法以及利用了一些预先编成的MEL脚本
  • 基于MASIM的社会推理与计算系统
    毛文吉
    系统科学与数学. 2008, 28(11): 1432-1440. https://doi.org/10.12341/jssms10148
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    随着计算机和信息技术的发展,信息科学技术的研究越来越重视与社会科学的交叉,
    社会计算已成为国内外计算机及相关领域的最新研究热点.社会计算与社会智能研究的核心
    之一是社会因果关系推理和行为评判问题.基于认知和心理学理论,介绍一个社会推
    理计算模型MASIM以及基于MASIM的社会计算系统实例,并以此阐述建立社会推理机制和社会计算系统的若干技术方面.
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