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2009年, 第29卷, 第11期　刊出日期：2009-11-25
  

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    论文
  • Hermite多项式的乘积运算
    丁夏畦;王振
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1434-1436. https://doi.org/10.12341/jssms08472
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    推导出多个Hermite多项式的乘积公式.
  • 从运筹学到系统工程到系统科学---怀念许国志先生的学术点滴
    顾基发
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1437-1440. https://doi.org/10.12341/jssms08473
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  • 优化和均衡的等价性
    陈光亚
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1441-1446. https://doi.org/10.12341/jssms08474
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    通过向量优化问题, 向量变分不等式问题以及向量变分原理来分析优化问题及均衡问题的一致性.
    从而显然, 可以用统一的观点来处理数值优化、向量优化以及博弈论等问题.进而为非线性分析提供了一个新的发展空间.
  • 扩展的非竞争型能源投入占用产出模型
    王会娟;陈锡康
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1447-1456. https://doi.org/10.12341/jssms08463
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    目前国内外在能源研究中普遍应用的投入产出模型都是竞争型投入产出模型.其主要缺点是在各种产品的使用上没有区分本国产品和进口产品等,在进出口贸易数额较大时由此计算的完全能耗、单位最终需求的完全增加值等将严重失真.为此,提出一种新的扩展的非竞争型能源投入占用产出模型.首先介绍新模型的结构和主要平衡关系式,其次介绍新模型的主要计算方法和若干重要应用,最后一部分是小结.
  • 超图研究中的两个问题
    王建方
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1457-1459. https://doi.org/10.12341/jssms08476
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    使用超图中已取得的结果研究在超图上数据库的整体一致性并初步探讨随机超图.
  • 价格波动幅度变动率---一个新的市场风险度量指标
    谢海滨;邹国华;汪寿阳
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1460-1466. https://doi.org/10.12341/jssms08477
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    在度量风险时,一个常用的指标就是收益率的方差.然而,用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息,如一日之内的开盘价,最高价,最低价等.鉴于传统指标的不足,提出用另一种指标---价格波动幅度变动率来度量市场风险.为了说明该指标的合理性及优良性,用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构.结果表明新的指标具有近似正态性,建模的简易性及可预测性,因此可以作为一个新的风险度量指标.
  • 中国存贷款派生过程的实证研究
    刁思聪;程棵;杨晓光
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1467-1484. https://doi.org/10.12341/jssms08475
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    以存款总额、贷款总额、储蓄存款、企业存款、银行贷款、收入、利率、CPI为变量,依据变量之间
    的经济关系,构建6组VAR模型,考察存贷款派生关系以及与其他影响因素之间的关系,并且进一步利用协整分析、误差修正模型、景气分析方法考察上述不同组经济变量之间的影响方向、时滞和力度.实证分析结果显示存贷款之间具有派生关系,但是不同存贷款科目的派生过程各有不同.特别地,存款是贷款的先行指标,存贷款之间的增长拐点大概有9--12个月的时滞.存款是指标组中影响贷款最重要的指标,但是贷款不是影响存款最重要的指标.贷款转化成存款的速度很快,但是存款转化成贷款需要一个过程.除了存贷款之间的相互影响外,CPI、收入对存款有影响,CPI对贷款有影响,但是
    名义利率对存款和贷款没有显著影响.
  • 多种产品生产系统的生产计划问题
    卢萌;刘克
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1485-1495. https://doi.org/10.12341/jssms08478
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    研究一个为满足确定性需求而进行产品生产的系统.系统中有一台用于生产的机器, 生产$n$种不同的产品.每一种产品都有确定的日需求. 我们将能够满足所有产品需求的生产计划称之为可行计划.主要想通过数学模型, 来建立一套判定可行计划存在性的理论. 在确保存在可行计划的前提下,
    设计了一种找寻出具体可行计划的计算方法. 并且, 进一步可以通过0-1规划来优化系统的效率,称之为最小化产能占用率.
  • 基于监管的保险公司最优比例再保险策略
    曾燕;李仲飞
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1496-1506. https://doi.org/10.12341/jssms08480
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    根据监管规定,保险公司必须提存一定水平的准备金.鉴于此,保险公司必须保持盈余不低于这个准备金水平.将保险公司盈余首达该准备金水平的时刻定义为``破产"时刻,以最小化``破产"概率为目标;假设保险公司可购买比例再保险, 其盈余过程由扩散模型刻画且盈余按连续复利方式计算利息,
    其中利力为常数; 借助随机动态规划方法, 通过求解相应的HJB方程得到了最优值函数与最优比例再保险策略的解析式. 最后给出了经济解释与数值算例.
  • 综合集成研讨厅的几个示例
    唐锡晋
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1507-1516. https://doi.org/10.12341/jssms08481
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    顺应于国际系统反思的浪潮,以钱学森为首的我国系统科学家于1990年正式提出了从定性到定量综合集成方法论用以处理以往还原论所无法解决的开放复杂巨系统问题.1992年钱学森又继而提出了综合集成研讨厅的概念(简称为HWMSE)作为该方法论的实践平台,其中特别强调利用信息技术的优势.此后,不断有HWMSE的研制来体现综合集成方法论的功力,同样也引来质疑.通过3个未自称为HWMSE的示例,包括国外实验室反恐系统、笔者提出的“在线会场”及众所周知的搜索引擎,
    对每一个示例阐明了其中含有的构成研讨厅的专家体系、机器体系与知识体系的内容及在该研讨厅中正在进行的综合集成复杂问题求解的活动.期望以此扩展对HWMSE功能的理解,促进HWMSE的推广和综合集成方法论的实践.
  • 基于模糊决策的投资组合优化
    房勇;汪寿阳
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1517-1526. https://doi.org/10.12341/jssms08482
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    基于模糊决策理论研究了带有成比例交易费用的证券投资组合优化问题. 首先,基于半绝对偏差风险函数和极大极小原则提出了一种新的风险函数--极大极小半绝对偏差风险函数;然后, 引入一种非线性隶属函数更加形象地描述了投资者对投资收益和投资风险的满意程度;在此基础上, 进一步提出了非线性满意程度的模糊决策投资组合选择模型;最后, 针对提出的模型,利用中国证券市场的真实数据给出了数值算例.
  • 金融系统的非线性分析:交易量对股价波动的非线性影响
    彭海伟;卢祖帝
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1527-1541. https://doi.org/10.12341/jssms08483
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    如何研究股价波动和成交量之间的关系一直是金融系统研究中感兴趣的话题.Lamoureux 和 Lastrapes 认为选择日交易量度量每天流入市场的信息量是合理的,但他们假定交易量对波动率的影响是线性的.提出部分非线性GARCH模型分析交易量对股票市场波动率的影响,基于GARCH模型局部线性化非参数似然估计方法,对中国证券市场股票价格和交易量数据进行实证研究.结果表明,交易量对股价波动的影响具有显著的非线性性.
  • 基于小波神经网络的中国能源需求预测模型
    王珏;鲍勤
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1542-1551. https://doi.org/10.12341/jssms08479
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    通过分析影响我国能源需求的主要因素,建立了基于小波神经网络的需求预测模型.采用定性与定量相结合的方式,分析了影响我国能源需求的主要因素,通过将人口总数、GDP、产业结构变化以及能源消费量的一阶滞后作为输入变量,建立基于小波神经网络的我国能源需求非线性预测模型.实验结果表明,该非线性预测模型与多元回归模型相比更加合理,具有更高的预测精度.
  • 供应链金融创新中下侧风险规避银行的贷款额度分析
    李毅学;冯耕中;屠惠远
    系统科学与数学. 2009, 29(11): 1552-1558. https://doi.org/10.12341/jssms08484
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    针对供应链金融创新中季节性存货质押融资业务的重要风险控制指标--贷款额度展开研究,首先
    借鉴贸易融资中`` 主体＋债项"的风险评估思路,考虑委托监管模式的物流特征及成本收益结构,分析了借款企业的现金流状况及其性质；进而,将已有相关研究关于银行风险中性的假设拓展到银行下侧风险规避,分析了季节性存货质押融资中符合银行风险容忍水平的最高贷款额度.研究表明：下侧风险限制能够有效控制季节性存货质押融资业务的风险,使贷款符合银行设置的风险容忍水平.
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