刘坤会
设(\Omega,\mathcal{F},P)为一概率空间,\mathcal{F}_t,t≥0为\mathcal{F}中的上升\sigma-域,W_t,t≥0为\mathcal{F}_t,适应的标准 Wiener 过程,且对\forall 0≤s≤t≤∞,W_t—W_s 与\mathcal{F}_s 独立.以\mathcal{B}表\mathcal{F}_t 适应左连续0初值有限变差过程全体.对\forall ξ={ξ_t,t≥0}∈\mathcal{B}有正规分解ξ_t=ξ_t~+—ξ_t~-,\check{\xi}_t\[=^\triangle\]ξ_t~++ξ_t~-表ξ_t的全变差,当然ξ~+及ξ_-皆\mathcal{B}中单调非降过程.有关类型的折扣费用问题曾被不少人研究过,例如 Benes等人的文章.后来这些...