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基于高维高频金融数据的最小方差组合风险的估计及应用
刘丽萍, 吕政
Estimation and Application of Minimum Variance Portfolio Risk Based on High Dimensional and High Frequency Financial Data
LIU Liping, L¨U Zheng
系统科学与数学 . 2021, (10): 2948 -2964 .  DOI: 10.12341/jssms20403