基于高维高频金融数据的最小方差组合风险的估计及应用

刘丽萍, 吕政

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (10) : 2948-2964.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (10) : 2948-2964. DOI: 10.12341/jssms20403

基于高维高频金融数据的最小方差组合风险的估计及应用

    刘丽萍1，吕政2
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Estimation and Application of Minimum Variance Portfolio Risk Based on High Dimensional and High Frequency Financial Data

    LIU Liping1 ,L¨U Zheng2
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