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基于GARCH类模型的空头市场情景生成与投资组合
赵大萍，王杨孜，高杰英
Scenario Generation and Portfolio Selection in Bear Market with Garch Models
ZHAO Daping,WANG Yangzi,GAO Jieying
系统科学与数学 . 2017, (5): 1287 -1299 .  DOI: 10.12341/jssms13158