基于GARCH类模型的空头市场情景生成与投资组合

赵大萍，王杨孜，高杰英

系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (5) : 1287-1299.

PDF(664 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(664 KB)
系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (5) : 1287-1299. DOI: 10.12341/jssms13158
论文

基于GARCH类模型的空头市场情景生成与投资组合

    赵大萍，王杨孜，高杰英
作者信息 +

Scenario Generation and Portfolio Selection in Bear Market with Garch Models

    ZHAO Daping ,WANG Yangzi  ,GAO Jieying
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2017, 37(5): 1287-1299. https://doi.org/10.12341/jssms13158
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 37(5): 1287-1299 https://doi.org/10.12341/jssms13158
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(664 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉