误价市场中DC型养老金的最优资产配置策略——CEV波动率模型

孙景云, 马小雯, 张玲

系统科学与数学 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (11) : 3543-3560.

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系统科学与数学 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (11) : 3543-3560. DOI: 10.12341/jssms240413

误价市场中DC型养老金的最优资产配置策略——CEV波动率模型

    孙景云1,2, 马小雯1, 张玲3
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The Optimal Asset Allocation Strategy for a DC Pension Fund in the Market with Mispricing—The CEV Volatility Model

    SUN Jingyun1,2, MA Xiaowen1, ZHANG Ling3
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