误价市场中DC型养老金的最优资产配置策略——CEV波动率模型

孙景云, 马小雯, 张玲

系统科学与数学 ›› 2025

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2025 DOI: 10.12341/jssms240413

误价市场中DC型养老金的最优资产配置策略——CEV波动率模型

    孙景云1,2, 马小雯1, 张玲3
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The optimal asset allocation strategy for a DC pension fund in the market with mispricing—the CEV volatility model

    SUN Jingyun1,2, MA Xiaowen1, ZHANG Ling3
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