幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究

林雨, 吴伟平, 王征鸿, 金成能

系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (12) : 3641-3662.

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系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (12) : 3641-3662. DOI: 10.12341/jssms23915

幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究

    林雨1, 吴伟平1, 王征鸿1, 金成能2
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Research on Risk-Sensitive Optimal Execution Problem with Power-Shaped Stochastic Market Depth

    LIN Yu1, WU Weiping1, WANG Zhenghong1, JIN Chengneng2
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