基于赋权修正测度的时变参数Realized HAR GARCH模型及其实证研究

项琳, 陈宇峰, 胡昊

系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (7) : 2060-2087.

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系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (7) : 2060-2087. DOI: 10.12341/jssms22834

基于赋权修正测度的时变参数Realized HAR GARCH模型及其实证研究

    项琳1,2, 陈宇峰1, 胡昊1,2
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Time-Varying Parameters Realized HAR GARCH with the Weighted Modified Information Volatility and Its Empirical Analysis

    XIANG Lin1,2, CHEN Yufeng1, HU Hao1,2
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