基于分位数因子VAR模型的金融机构间特质风险关联研究

杜焱,欧阳资生,周学伟

系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (2) : 431-451.

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系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (2) : 431-451. DOI: 10.12341/jssms22433

基于分位数因子VAR模型的金融机构间特质风险关联研究

    杜焱1, 欧阳资生2, 周学伟2
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Idiosyncratic Risk Connectedness Among Financial Institutions: A Quantile Factor VAR Approach

    DU Yan1, OUYANG Zisheng2, ZHOU Xuewei2
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