基于柳树法在跳扩散模型下的障碍期权定价与动态对冲

董冰, 汪一帆, 钟辉勇

系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (8) : 2033-2044.

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系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (8) : 2033-2044. DOI: 10.12341/jssms22302

基于柳树法在跳扩散模型下的障碍期权定价与动态对冲

    董冰1, 汪一帆2, 钟辉勇1
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Pricing and Dynamic Hedging of Barrier Options Based on Willow Tree Method Under Jump Diffusion Model

    DONG Bing1, WANG Yifan2, ZHONG Huiyong1
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