基于因子载荷二叉树的高维投资组合优化

倪宣明, 陈檬檬, 钱龙, 赵慧敏

系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (9) : 2312-2326.

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系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (9) : 2312-2326. DOI: 10.12341/jssms22033

基于因子载荷二叉树的高维投资组合优化

    倪宣明1, 陈檬檬1, 钱龙2, 赵慧敏3
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High-Dimensional Portfolio Optimization Based on Binary Tree of Factor Loadings

    NI Xuanming1, CHEN Mengmeng1, QIAN Long2, ZHAO Huimin3
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