随机利率随机波动率混合指数跳扩散模型下的期权定价

吴胤昊, 陈荣达, 汪圣楠, 俞静婧

系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (8) : 2207-2234.

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系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (8) : 2207-2234. DOI: 10.12341/jssms21596

随机利率随机波动率混合指数跳扩散模型下的期权定价

    吴胤昊1, 陈荣达1,2, 汪圣楠1, 俞静婧1
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Option Pricing Under the Mixed-Exponential Jump Diffusion Model with Stochastic Interest Rate and Stochastic Volatility

    WU Yinhao1, CHEN Rongda1,2, WANG Shengnan1, YU Jingjing1
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