随机利率随机波动率混合指数跳扩散模型下的期权定价

吴胤昊, 陈荣达, 汪圣楠, 俞静婧

系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (8) : 2207-2234.

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系统科学与数学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (8) : 2207-2234. DOI: 10.12341/jssms21596

随机利率随机波动率混合指数跳扩散模型下的期权定价

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Option Pricing Under the Mixed-Exponential Jump Diffusion Model with Stochastic Interest Rate and Stochastic Volatility

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