具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究

吴鑫育, 刘天宇

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (9) : 2444-2459.

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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (9) : 2444-2459. DOI: 10.12341/jssms21145

具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究

    吴鑫育，刘天宇
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Realized EGARCH Model with Time-Varying Volatility Persistence and Its Empirical Analysis

    WU Xinyu, LIUTianyu
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