投资策略和VaR约束下基于相对业绩的最优资产配置

董迎辉, 魏思媛, 殷子涵

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (9) : 2505-2519.

中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (9) : 2505-2519. DOI: 10.12341/jssms20495

投资策略和VaR约束下基于相对业绩的最优资产配置

    董迎辉，魏思媛，殷子涵
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Optimal Asset Allocation Based on Relative Performance Under Portfolio and VaR Constraints

    DONG Yinghui ，WEI Siyuan， YIN Zihan
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