我国金融市场间联动效应研究------基于混频Copula模型

钟莉，唐勇，朱鹏飞

系统科学与数学 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (5) : 755-772.

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系统科学与数学 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (5) : 755-772. DOI: 10.12341/jssms13644
论文

我国金融市场间联动效应研究------基于混频Copula模型

    钟莉1,2,3，唐勇1,2,3，朱鹏飞1,2,3
作者信息 +

Research on the Co-Movement Effect Between China's Financial Markets --- A Study Based on a Mixed-Frequency Copula Model

    ZHONG Li 1,2,3 ,TANG Yong 1,2,3 ,ZHU Pengfei 1,2,3
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