中国股票市场最优套期保值比率研究------基于高阶矩HAR模型

唐勇，崔金鑫

系统科学与数学 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (9) : 1036-1054.

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系统科学与数学 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (9) : 1036-1054. DOI: 10.12341/jssms13436
论文

中国股票市场最优套期保值比率研究------基于高阶矩HAR模型

    唐勇1,2，崔金鑫1,2
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Research on Optimal Hedging Ratio of Chinese Stock Market Based on Higher Moments HAR Model

    TANG Yong 1,2 ,CUI Jinxin 1,2
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