特质波动率与股票收益------基于Fama-French五因子模型的研究

熊熊，孟永强，李冉，沈德华

系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (7) : 1595-1604.

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系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (7) : 1595-1604. DOI: 10.12341/jssms13212
论文

特质波动率与股票收益------基于Fama-French五因子模型的研究

    熊熊1,2，孟永强1，李冉1，沈德华1,2
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Idiosyncratic Volatility and Stock Returns: A Fama-French Five-Factor Model Perspective

    XIONG Xiong 1,2, MENG Yongqiang1, LI Ran1  ,SHEN Dehua 1,2
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