马尔科夫模型下的股票大宗交易中的清算问题数值算法

张曹津，殷刚，张庆

系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (1) : 33-52.

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系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (1) : 33-52. DOI: 10.12341/jssms13041
论文

马尔科夫模型下的股票大宗交易中的清算问题数值算法

    张曹津，殷刚，张庆
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Numerical Methods for Approximation of Optimal Liquidation Rules of a Large Block Stock Under a Markov Chain Model

    ZHANG Caojin ,YIN Gang George, ZHANG Qing
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