吴霜1,舒兰2,莫智文3
吴霜,舒兰,莫智文. 一个部分信息的倒向随机时滞系统的最优控制问题[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(12): 2172-2178.
WU Shuang,SHU Lan,MO Zhiwen. A BACKWARD STOCHASTIC DELAYED CONTROL PROBLEM WITH PARTIAL INFORMATION[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2016, 36(12): 2172-2178.
WU Shuang1 , SHU Lan2 ,MO Zhiwen3
研究了一个部分信息下的倒向随机系统的最优控制问题. 系统状态是一个线性倒向随机微分时滞方程,而容许控制适应于一个子~$\sigma$-域流, 其由多维布朗运动的分量生成. 文章引入时间超前的正向随机微分方程作为对偶过程, 借助于正倒向方程之间的对偶关系以及价值泛函导数的直接计算, 得到最优控制满足的一个必要条件. 此外, 用一个实例来阐述理论结果的应用.
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