孙玉东,王秀芬,童红
孙玉东,王秀芬,童红. 非线性Black-Scholes模型下障碍期权定[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(4): 513-527.
SUN Yudong,WANG Xiufen,TONG Hong. BARRIER OPTIONS' PRICING UNDER THE NONLINEAR BLACK-SCHOLES MODEL[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2016, 36(4): 513-527.
SUN Yudong ,WANG Xiufen ,TONG Hong
研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题. 首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题. 其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定价公式. 最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.
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[1] | 王建宏,熊朝华,许莺,徐欣. 非参数频响函数辨识的约束局部多项式法[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(11): 1815-1824. |
[2] | 曾振柄;张景中. 基于矩形区域剖分的不等式机器证明方法---以Zirakzadeh的一个几何不等式为例[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(11): 1430-1458. |
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