股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究------基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验

朱莉，刘向丽

系统科学与数学 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (4) : 487-501.

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系统科学与数学 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (4) : 487-501. DOI: 10.12341/jssms12767
论文

股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究------基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验

    朱莉1，刘向丽2
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INFORMATION OVERFLOW AND CORRELATION BETWEEN STOCK INDEX SPOT AND INDEX FUTURES --- ON THE BASIS ADCC - TGARCH AND CCF TEST

    ZHU Li1 ,LIU Xiangli2
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