安海岗,都沁军,张永礼
安海岗,都沁军,张永礼. 基于复杂网络的时间序列单变量波动幅度研究[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(2): 158-169.
AN Haigang,DU Qinjun,ZHANG Yongli. RESEARCH ON THE FLUCTUATION RANGE OF SINGLE VARIABLE TIME SERIES BASED ON COMPLEX NETWORKS[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2015, 35(2): 158-169.
AN Haigang ,DU Qinjun ,ZHANG Yongli
为研究时间序列单变量波动幅度演变规律,文章选择伦敦金下午收盘价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究. 利用粗粒化方法建立了价格波动幅度变化模态,运用复杂网络理论对时间序列单变量波动幅度模态的统计、变化规律和演化规律进行了分析.研究结果表明, 时间序列单变量波动幅度模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,其波动幅度模态主要通过少数几种模态进行转换与演化.本研究方法不仅可以对不同类型时间序列单变量波动幅度进行研究, 同时可为多变量波动幅度及其联动波动规律研究提供思路.
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