马家丽1,胡雪梅2
马家丽,胡雪梅. 半参数可加测量误差模型的白噪声检验[J]. 系统科学与数学, 2014, 34(8): 992-1002.
MA Jiali, HU Xuemei. TESTING WHITE NOISE IN SEMI-PARAMETRIC ADDITIVE MEASUREMENT ERROR MODELS[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2014, 34(8): 992-1002.
MA Jiali1, HU Xuemei2
当模型误差不是白噪声时, 通常的估计方法无效,特别是当回归因子包含 后延变量时,估计不相合. 因此,文章研究了半参数可加测量误差模型的 白噪声检验. 提出了一个白噪声检验统计量, 并在模型误差是白噪声的零假设下证明了所提检验统计量服从渐近正态 分布. 随机模拟表明所提出的检验统计量具有良好的检验功效和水平.
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[1] | 赵彪,赵子龙,冯牧. 基于周期GARCH过程VaR的分位回归估计[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(1): 253-265. |
[2] | 王涛,汪先坤. Wick型随机Maccari系统的白噪声泛函解[J]. 系统科学与数学, 2013, 33(11): 1293-1300. |
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