基于双层嵌套模拟的条件期望方差估计与VaR计算

廖益文，王隆玉，杨丰梅，周荣喜

系统科学与数学 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (8) : 905-912.

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系统科学与数学 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (8) : 905-912. DOI: 10.12341/jssms12155
论文

基于双层嵌套模拟的条件期望方差估计与VaR计算

    廖益文1，王隆玉2，杨丰梅3，周荣喜4
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THE ESTIMATOR OF THE VARIANCE OF CONDITIONAL EXPECTATION AND THE CALCULATION OF VALUE AT RISK BASED ON THE TWO- LEVEL  ESTED SIMULATION

    LIAO Yiwe1 , WANG Longyu2 , YANG Fengmei 3, ZHOU Rongxi4
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