李志广,康淑瑰
李志广,康淑瑰. 美式期权定价的有限体积元方法[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(9): 1092-1108.
LI Zhiguang ,KANG Shugui. A FINITE VOLUME ELEMENT METHOD FOR AMERICAN OPTION[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2012, 32(9): 1092-1108.
LI Zhiguang ,KANG Shugui
MR(2010)主题分类:
分享此文:
[1] | 宫文秀, 许作良. 基于二叉树与三叉树期权定价的交替树图方法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(12): 3478-3499. |
[2] | 甘小艇, 江忠东, 李保荣. 状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(1): 178-196. |
[3] | 蒋洪迅,刘子合,许伟,闫超超. 面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(7): 1068-1077. |
[4] | 毕秀春,刘博,袁吕宁,张曙光. 带止损条件的配对交易最优阈值[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(7): 1117-1141. |
[5] | 侯德鑫,张莉. 我国CMBS业务违约风险测算和回购期权定价[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(6): 1452-1467. |
[6] | 孙有发,丁露涛. Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(2): 425-435. |
[7] | 孙树林,晋丹慧. 具有多个参数扰动的随机恒化器模型的持久性与灭绝性[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(1): 277-288. |
[8] | 刘维奇,李乐. 基于改进无迹卡尔曼滤波的波动率研究[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(6): 884-892. |
[9] | 岑仲迪,徐爱民,乐安波. 固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法[J]. 系统科学与数学, 2014, 34(1): 10-19. |
[10] | 孙玉东,师义民,谭伟. 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(11): 1377-1385. |
[11] | 吴臻;王光臣. 部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题[J]. 系统科学与数学, 2007, 27(5): 676-683. |
[12] | 唐立;杨文胜. Dirichlet外问题与漂移布朗运动[J]. 系统科学与数学, 2006, 26(4): 484-490. |
[13] | 唐立;邹捷中. 布朗运动在概率算法中的应用[J]. 系统科学与数学, 2003, 23(1): 38-042. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||