基于稀疏信号算法的高维投资组合优化研究

赵大萍, 李景怡, 杨海生, 陆苏怡

系统科学与数学 ›› 2025

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2025 DOI: 10.12341/jssms250146

基于稀疏信号算法的高维投资组合优化研究

    赵大萍1, 李景怡1, 杨海生2, 陆苏怡3
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High-dimensional Portfolio Optimization Based on Sparse Signal Algorithm

    ZHAO Daping1, LI Jingyi1, YANG Haisheng2, LU Suyi3
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