基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究

叶五一, 张珊, 焦守坤

系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (10) : 2920-2936.

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系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (10) : 2920-2936. DOI: 10.12341/jssms23369

基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究

    叶五一1,2, 张珊1, 焦守坤2
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Dependence Between BRICS Stock Markets Based on Factor Hidden Markov Copula Model

    YE Wuyi1,2, ZHANG Shan1, JIAO Shoukun2
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