基于CVaR的风险平价投资策略及其应用

盛积良, 陈兰兮, 温润林

系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (8) : 2257-2277.

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系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (8) : 2257-2277. DOI: 10.12341/jssms23105

基于CVaR的风险平价投资策略及其应用

    盛积良1, 陈兰兮1, 温润林2
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CVaR-Based Risk Parity Portfolio Strategy and Its Application

    SHENG Jiliang1, CHEN Lanxi1, WEN Runlin2
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