新冠疫情期间黄金与比特币对中国股市的避险差异研究——基于DCC-GARCH t-Copula模型

高大良, 童茜

系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (2) : 326-341.

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系统科学与数学 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (2) : 326-341. DOI: 10.12341/jssms23043

新冠疫情期间黄金与比特币对中国股市的避险差异研究——基于DCC-GARCH t-Copula模型

    高大良1, 童茜2
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The Different Safe Haven Property of Gold and Bitcoin on the Chinese Stock Market: Based on the DCC-GARCH t-Copula Model

    GAO Daliang1, TONG Xi2
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