基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策

刘书婷, 许启发, 蒋翠侠

系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7) : 1788-1803.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7) : 1788-1803. DOI: 10.12341/jssms22325

基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策

    刘书婷1,2, 许启发2,3, 蒋翠侠2
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Mean-VaR Parametric Portfolio Selection via the MIDAS-QR Method

    Liu Shuting1,2, Xu Qifa2,3, Jiang Cuixia2
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