基于因子特征的高维稀疏投资组合优化

倪宣明, 邱语宁, 赵慧敏

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (10) : 2716-2729.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (10) : 2716-2729. DOI: 10.12341/jssms21235

基于因子特征的高维稀疏投资组合优化

    倪宣明1，邱语宁1，赵慧敏2
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High-Dimensional Sparse Portfolio Optimization Based on Factor Characteristics

    NI Xuanming1 ,QIU Yuning1 ,ZHAO Huimin2
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