基于混频抽样和杠杆效应的高频波动率模型预测

蔡光辉, 徐君, 应雪海

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (7) : 1985-2005.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (7) : 1985-2005. DOI: 10.12341/jssms20219

基于混频抽样和杠杆效应的高频波动率模型预测

    蔡光辉1，徐君1，应雪海2
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High-Frequency Volatility Prediction Based on Mixed Frequency Sampling and Leverage Effect

    Cai Guanghui1 ,XU Jun1 ,YING Xuehai2
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