基于长期CVaR约束的高频投资组合优化

孙会霞，倪宣明，钱龙，赵慧敏

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (2) : 344-360.

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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (2) : 344-360. DOI: 10.12341/jssms14136
论文

基于长期CVaR约束的高频投资组合优化

    孙会霞1，倪宣明2，钱龙3，赵慧敏4
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High-Frequency Portfolio Optimization with Long-Term CVaR Constriants

    SUN Huixia1 ,NI Xuanming2 ,QIAN Long3 ,ZHAO Huimin4
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