状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法

甘小艇, 江忠东, 李保荣

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (1) : 178-196.

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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (1) : 178-196. DOI: 10.12341/jssms14103
论文

状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法

    甘小艇1,2，江忠东2，李保荣3
作者信息 +

A Modified Crank-Nicolson Fitted Finite Volume Method for American Options Under Regime-Switching Jump-Diffusion Processes

    GAN Xiaoting 1,2 ,JIANG Zhongdong2 ,LI Baorong3
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