牛娟1,谢田发1,郭媛媛2,孙志华2,3
牛娟,谢田发,郭媛媛,孙志华. 协变量有测量误差时Tobit回归模型的估计[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(9): 1672-1686.
NIU Juan, XIE Tianfa, GUO Yuanyuan,SUN Zhihua. Estimation of Tobit Regression Model When Covariates Are Measured With Errors[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2020, 40(9): 1672-1686.
NIU Juan1 ,XIE Tianfa1 ,GUO Yuanyuan2 ,SUN Zhihua 2,3
文章考虑协变量有测量误差时参数\,Tobit\,模型的估计问题.文章所提方法 不需要假定测量误差模型的结构, 不需要对测量误差变量的方差做假定, 也不需要有重复 观测的数据. 测量误差的矫正通过借助工具变量来实现. 首先利用非参数核光滑方法得到真 实观测变量的估计, 然后用这个估计替代没有观察到的真实变量来处理测量误差. 这样, 模型的回归系数就可以利用校正的最小二乘方法来估计. 文章给出了具体的算法, 证明了 回归模型的参数估计的渐近正态性. 数值模拟结果表明文章提出的校正测量误差的方法比直 接使用有测量误差数据的朴素方法有更好的有限样本性质.
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