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王红军,王瑞花
王红军,王瑞花. M-Copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(6): 1117-1132.
WANG Hongjun, WANG Ruihua. Research and Application of M-Copula Model in Financial Time Series Analysis[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2020, 40(6): 1117-1132.
WANG Hongjun, WANG Ruihua
研究了M-Copula模型的建模方法及应用. 运用EM算法估计模型的参数, 得到相应的统计结果. 并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析. 通过分析两样本数据的特征, 均建立了GARCH-$t$的边缘分布模型; 根据两个 对数收益率序列之间的相关特性, 选取M-Copula模型对其相关结构进行建模分析, 因M-Copula综合了不同Copula的特点, 所以分布形式更加灵活, 描述数据的厚尾和 相关性特征的能力更突出, 效果比单一的Copula更好.
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