基于跳跃、好坏波动率和马尔科夫状态转换的高频波动率模型预测

蔡光辉，应雪海

系统科学与数学 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (3) : 521-546.

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系统科学与数学 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (3) : 521-546. DOI: 10.12341/jssms13835
论文

基于跳跃、好坏波动率和马尔科夫状态转换的高频波动率模型预测

    蔡光辉，应雪海
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The Forecasting Performance of the High-Frequency Volatility Models Based on Jumps, Good-Bad Volatility and Markov Regime-Switching

    CAI Guanghui,YING Xuehai
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