高频股指期现货市场波动跳跃及跳跃溢出检验

朱莉,刘向丽

系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (6) : 1509-1523.

PDF(804 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(804 KB)
系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (6) : 1509-1523. DOI: 10.12341/jssms13205
论文

高频股指期现货市场波动跳跃及跳跃溢出检验

    朱莉 1,2 ,刘向丽3
作者信息 +

High-Frequency Data Stock Index Future-Spot Market Volatility Jumps and Jumps Overflow Test --- Based on EEMD and Wavelet Denoising

    ZHU Li 1,2 , LIU Xiangli3
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2017, 37(6): 1509-1523. https://doi.org/10.12341/jssms13205
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 37(6): 1509-1523 https://doi.org/10.12341/jssms13205
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(804 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉