Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法

孙有发，丁露涛

系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 425-435.

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系统科学与数学 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 425-435. DOI: 10.12341/jssms13073
论文

Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法

    孙有发1，丁露涛2
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High-Order Compact Finite Difference Scheme for Pricing American Options Under the Bates Model

    SUN Youfa1, DING Lutao2
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