Pricing Variance Swaps Under Stochastic Volatility with an Ornstein-Uhlenbeck Process

JIA Zhaoli,BI Xiuchun,ZHANG Shuguang

系统科学与复杂性(英文) ›› 2015, Vol. 28 ›› Issue (6) : 1412-1425.

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系统科学与复杂性(英文) ›› 2015, Vol. 28 ›› Issue (6) : 1412-1425. DOI: 10.1007/s11424-015-3165-6

Pricing Variance Swaps Under Stochastic Volatility with an Ornstein-Uhlenbeck Process

    JIA Zhaoli1 , BI Xiuchun2 , ZHANG Shuguang2
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Pricing Variance Swaps Under Stochastic Volatility with an Ornstein-Uhlenbeck Process

    JIA Zhaoli1 , BI Xiuchun2 , ZHANG Shuguang2
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