PRICING OF LIBOR FUTURES BY MARTINGALE METHOD IN COX-INGERSOLL-ROSS MODEL

Ping LI;Peng SHI;Guangdong HUANG;Xiaojun SHI

系统科学与复杂性(英文) ›› 2010, Vol. 23 ›› Issue (2) : 261-269.

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系统科学与复杂性(英文) ›› 2010, Vol. 23 ›› Issue (2) : 261-269. DOI: 10.1007/s11424-010-6042-3
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PRICING OF LIBOR FUTURES BY MARTINGALE METHOD IN COX-INGERSOLL-ROSS MODEL

    Ping LI(1), Peng SHI(2), Guangdong HUANG(3), Xiaojun SHI(1)

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PRICING OF LIBOR FUTURES BY MARTINGALE METHOD IN COX-INGERSOLL-ROSS MODEL

    Ping LI(1), Peng SHI(2), Guangdong HUANG(3), Xiaojun SHI(1)

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